Технически, для повышения точности, искать вход в long следует на младших периодах. Скажем, можно использовать “зеленый всплеск” на дельте и/или пробой high минутных баров для покупок. Считаем, что “тест пробоя” — это частный случай более общей стратегии торговли на откатах, когда цена на откате возвращается довольно точно к уровню пробоя. Поэтому если вы ищите стратегию тестирования пробоев, то она включена в стратегию торговли на откатах.
Прочитаем выделенный прямоугольником участок на быстром таймфрейме, чтобы распознать сетап для входа в покупку против нисходящего тренда внутри дня. И прежде чем проанализировать стратегию покупки против тренда, давайте закончим тему разницы между ложным пробоем и разворотной структурой. График выше как раз показывает отличие — разворот это более сложная формация, в то время как ложный пробой — меньше по масштабу. Во вторник 25 июня с речью выступал Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Он должен обновить предшествующий ему максимум. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий. Закрытие должно произойти в нижней его части.
Индикатор объема торгов
Любое ценовое движение более значимо, если оно сопровождается относительно большим объемом + слабым объемом. Не все типы
объемов могут влиять на сделку, это объем крупных денежных средств, которые торгуются в течение одного дня, и сильно влияет на рынок. Если в случае с ростом объемов ситуация чаще всего имеет определенный окрас, то в случае со снижением, напротив, часто это не говорит абсолютно ни о чем.
Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей. Суть этих процессов что такое листинг описывали многие известные трейдеры, и первым изложил информацию Ричард Вайкофф в своей теории о Volume Spread Analysis, тактике, применяющейся для торговли по объемам. Впоследствии многие крупные торговцы дорабатывали и усовершенствовали стратегию. В качестве обучающих материалов можно использовать книгу «Хозяева рынков» Тома Уильямса, работы Дональда Кассиди и других авторов.
- Сетапы могут визуализироваться на графиках в бесконечном количестве вариаций, но основополагающие принципы (такие, как спрос и предложение, усилие и результат) остаются неизменными.
- Также рост вертикальных объемов, после их длительного снижения, мы начинаем наблюдать и на дневном графике, после чего сформировался длинный восходящий тренд.
- Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
- Рекомендуется подождать несколько свечей для проверки, сможет ли цена преодолеть новый экстремум.
- Данная публикация носит исключительно информационный характер.
И это были преимущественно продажи, о чем свидетельствует дельта. Волна 3 имеет high-low всего 23 тика, что в разы меньше аналогичного показателя на предыдущей волне вниз — 88 тиков. При том, что объемы (79к и 66к — вполне соизмеримые).
Анализ профиля рынка
Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону. Если использовать эту закономерность, то можно войти в рынок на максимальной точке отката и взять существенную прибыль на рывке в сторону сформировавшегося движения. Опасность заключается в возможности появления начала разворота тренда. Торговать на откатах лучше сразу после формирования сильного движения. Чем дольше сохраняется тренд, тем больше шансов попасть в разворот. Торговые объемы — самостоятельный инструмент, позволяющий находить хорошие точки для входа в рынок.
- 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась.
- Вы можете выбрать для себя любой из этих методов.
- После бара с большим телом все будут ждать откат.
- Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
- Объем торгов по-простому можно обозначить как уровень активности на рынке.
6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.
Вы думаете ваши сделки не могут танцевать?
Но после появления новых факторов влияния на цену (например, выхода новостей), трейдеры устремляются искать новый баланс, то есть, рынок входит в фазу тренда. Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке. Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах.
Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке Stoploss и составить свой прогноз. Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема.
Если мы наблюдаем постепенное или даже резкое снижение вертикальных объемов на тренде, то это скорее нейтральный сигнал с большой вероятностью продолжения тренда (но не известно, как долго). Сильный рост вертикальных объемов на тренде – это всегда настораживающий фактор, особенно, если тренд уже длится какое-то время. Чаще всего это говорит о скорой смене направления движения. Самый верный сигнал – резкий взлёт объемов на максимуме тренда в 80% случаев (по нашим наблюдениям) говорит о скором сломе тренда или хотя бы коррекционном движении. Не факт, что в этой ситуации надо спешить шортить, но длинную позицию закрыть будет верным решением.
В реальной торговле, для трейдеров важно держать в голове текущее положение рынка с точки зрения “большой картины”. Но если мы будем делать это, статья получится чрезмерно длинной и субъективной. Прежде чем начать обзор стратегий торговли по объемам, сделаем важное уведомление. По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены.
Как использовать объем для улучшения торговли?
Чем более свежие наборы данных, тем вероятнее будут более релевантные результаты. При первоначальном прорыве диапазона или другого графического паттерна рост объема указывает на силу движения. Незначительное изменение объема или его уменьшение при прорыве говорит об отсутствии интереса – более высокой вероятности
ложного прорыва. Объем показывает, как движется рынок – чем больше объем, тем легче решить, когда покупать или продавать (по объему нет разницы между медвежьим и бычьим рынками).
Но не будем ограничиваться лишь одним рынком, рассматривая стратегию торговли на откате. Поговорим о входе в продажи после медвежьего пробоя, используя другой рынок/период. Хороший прием в управлении капиталом — использование тактики трейлинга, потому что мы имеем дело с вероятным трендом. То есть, трейдер рассчитывает, что тренд продолжится, так как новый баланс находится еще выше. И самый рациональный способ словить значительную часть тренда — просто поднимать стоп-лосс без фиксированной цели по прибыли.
Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим. Он большого размера, с ценой Кредитное плечо какое выбрать закрытия выше середины. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.
VSA анализ
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
